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指標発表時のトレード手法

今回書くトレード手法はかなり投機性の高い手法です。
とはいっても、大数の法則から考えれば、最終的にはプラスになる可能性が高い、とも言えますが・・・


トレード手法は以下の通りです。

・指標の発表直前にポジションを持ちます。
・ポジションは売りでも買いでもかまいません。
・ストップ注文の逆指値を20pipsにセットします。
・利益確定の指値を60-80pipsにセットします。


・・・えー、以上です(^^;


少し解説します。米雇用統計などの、為替市場に影響の大きい経済指標の発表後、為替レートがどちらに動くかを事前に予想するのは困難です。

今回の手法はそれを逆手にとって、ポジションの方向が当たったときは大きく利益を取り、下がったときは損失を少なくしようというものです。

ポジションの方向が当たるかハズれるかは、ほぼコイン投げですが、コイン投げと違うのは、当たった場合に利益が大きく取れることです。勝率が50%でも資産は殖えていく計算になります。

コイン投げでは、表が出る確率も裏が出る確率も常に50%です。例えば、10回続けて表が出た後に、次に表が出る確率も常に50%です。

しかし、コインを投げる回数の数が増えれば増えるほど、表と裏が出た回数の比率は50%に近づいていきます。いわゆる大数の法則ですね。

つまり、今回の手法は、トレード回数が増えれば増えるほど、勝率が50%に近づき、資産は殖えていくということになります。


この手法の問題点は、2点あります。

一つは、トレードする機会が少ないことです。指標発表後に60-70pipsくらい大きく動く指標が前提条件になりますが、現在の為替市場だと米雇用統計くらいでしょうか。以前は政策金利の発表でもよく動いたのですが、最近は据え置きが続いていますし、あまり金利発表で動くことがなくなってきましたので。

もう一つは、心が折れるトレード手法だということです。勝率が50%なので、負けが続くことがあります。回数が増えれば、大数の法則から考えて、利益が上がっていくと頭では分かっていても、3回、4回と連続して負ければ、やる気がそがれると思います。

ちなみにこの手法は、私自身がFXを始めたごく初期の頃に思いついてやっていました。
が、三回くらい連続して負けた時点で止めました(^^;
まあ、役に立つかどうかは分かりませんが、参考までに・・・

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ストキャスティクスのガービッジ・トップ(ボトム)

売買サインの中でも信頼性の高いものとそうでないものがあります。

たとえば短期の移動平均線と長期の移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスは売買サインとしてはもっとも有名ですが、交差するときの角度や、移動平均線の向きによって信頼性はかなり変わってきます。


USDJPN_day_20090727.gif
画像はドル円の日足チャートです。
オシレーター系のインディケーターであるストキャスティクスは、売買サインのサインが分かりやすい反面、サインの出る回数が多く、必然的にダマシも多くなるという側面があります。

ストキャスティクスは基本的には、高値圏なら70以上(もしくは80以上)でのクロス、安値権なら30以下(もしくは20以下)でのクロスを売買サインとします。

そのクロスですが、図中の黄色の%K線(動きの速いライン)が、図中の灰色の%D線(動きの遅いライン)と二度クロスすることをガービッジ・トップ(ボトム)といい、ストキャスティクスの中でも信頼性の高い売買サインとして知られています。


stc_top.gif
ガービッジ・トップの概念図を書いてみましたが・・・かえって分かりにくいかな?(^^;

要するに%K線が高値圏で%D線と2回下向きにクロスした場合はガービッジ・トップと呼ばれる信頼性の高いサインなります。 特に2回目のクロスの角度が深い場合は強い売りサインと言われています。

ちなみに今回のストキャスティクスは、全てスローストキャスティクスを用いています。ファストストキャスティクスでも、考え方は全く同じです。

もちろん、信頼性が高いサインだからと言って、トレードが必ず成功するというものではありませんが、少しでも信頼性の高いサインをチェックするのは、トレードしていく上で重要なことだと思います。



テクニカルを組み合わせる 移動平均線とADX

最初に断っておきますが、今回紹介するトレード手法はFXトレーディング (ウィザードブックシリーズ)に書かれているトレード手法であるパーフェクトオーダーを、私なりにアレンジしたものです。

移動平均線を利用したトレード手法で最も有名なのは、ゴールデンクロスとデッドクロスだと思います。ただ、ゴールデンクロス&デッドクロスは、バックテストをすると意外と成績が悪かったりします。それはクロスするときの、線の角度とかに問題があるのですが・・・

移動平均線の使い方はいろいろありますが、クロスを見る以外では、移動平均線の位置関係や乖離を見る方法があります。


EURUSD_hour_20090712.gif
画像はユーロドルの時間足チャートです。
このときは移動平均線は参考的にチェックし、主にADXを見ます。

ADXは25以上(20以上とする人も居ます)でトレンドが発生していると判断します。
上のチャートだと、最初の矢印は上方向に、二番目の矢印は下方向へのトレンドを示唆しています。


EURUSD_15min_20090712.gif
画像はユーロドルの15分足チャートです。
時間軸は上の時間足チャートと同じにしてあります。また、こちらではADXはチェックしないので消してあります。

15分足では移動平均線の位置関係と乖離を見ます。
移動平均線がパーフェクトオーダーを達成して、短期線が長期線から離れていくときがエントリーのタイミングです。

エグジットは最も短期の移動平均線がデットクロスしたときです。上のチャートだと最初のエントリーで100pips前後、二番目のエントリーでも60pips前後取れています。

ストップ注文の設定は、15分足くらいの時間軸だと機械的に30-60pips程度に設定するか、エントリーしたローソク足の数10pips下がいいかと思います。

上の移動平均線はSMAですが、EMAだと少しサインが早く出ますし、SMAでも期間を変えればサインの出るタイミングは変わってきます。また、見る時間軸を替えてもいいと思います。

今回のトレード手法は、ADXで方向性を確認&移動平均線でパーフェクトオーダーを達成してからのエントリーなので、ガチガチの順張りになります。順張りがお好きな方は参考にしていただければ、と思います。



5日移動平均線を利用したトレード手法

以前に5日移動平均線を利用したトレード手法の話を少し書きましたが、知人にそれについて質問を受けたので、もう少し詳しく解説してみます。

five.gif
画像はポンドドルの一部分を抜き出したものです。緑色のラインが5日移動平均線です。
今回は買いについて説明しますが、売りの場合は逆に考えてもらえればいいかと思います。

為替レートが下降しているときはエントリーせずに、NYの終値が5日移動平均線を超えたら買いポジションを持ちます。つまり、エントリーするのは朝ということになります。

このときにストップ注文は直近の安値の下に設定します。上記のチャートだと、1.4350の10-20pips下くらいが適切な位置でしょうか。

イグジットは5日移動平均線を割り込んだ時点か、トレイリングストップがいいでしょう。落ちるときはスピードが速いので、NYクローズまで待っていると利幅が取れないことが多いようです。

上記のチャートの場合、およそ480pipsくらいの利幅が取れています。

five_2.gif
画像はポンドドルの日足チャートです。
表示期間は6ヶ月です。

参考までに買いエントリーのポイントを記入してあります。
ポンドドルの半年間を見ると、2回はロスカットになっていますが、成功しているポイントも多く、そこそこ使えるトレード手法ではないでしょうか。

後は、週足チャートが上昇トレンドのときは買いエントリーしかしない、とか、少し裁量を入れてもいいと思います。

この手法そのままにトレードしなくても、エントリーのタイミングの参考にする、とかでもいいのではないでしょうか(^^)



テクニカルを組み合わせる RSIとADX

オシレーター系のインディケーターであるRSIは、

80%以上で買われすぎなので売り
20%以下で売られすぎなので買い


などとテクニカルの解説本に書かれてあります。

でも、この通りに売買していては、上手くいかないこともよく知られていると思います。明確なトレンドが出ているときは、RSIは頻繁にダマシのサインを出します。

では、明確なトレンドがないときはどうでしょうか?
トレンドの判断をする方法はいろいろありますが、ここでは、その判断をADXでしてみます。


EURUSD_day_20090410.gif
画像はユーロドルの日足チャートです。
3月27日以降、ADXが下降に転じています。
ちなみにADXは20以上でトレンドがある状態(25以上とする人もいます)で、ADXが下降中はトレンドがない状態だと判断します。


EURUSD_4hour_20090410.gif
画像はユーロドルの4時間足です。
チャートを見ていただければ一目瞭然だと思いますが、トレンドがない状態だとRSIが綺麗に機能しているのが分かります。

最後の○の部分だけ少し微妙ですが(^^;、RSIが20まで届いていないことを(私が使用しているチャートは25以下の部分に自動でグレーの帯が入ってしまいます)考えると、エントリーを回避することも出来るかと。

RSIのようなオシレーター系のインディケーターは、単独で使うとダマシが多くて上手く機能しないことも多いのですが、他のテクニカルと組み合わせると効果を発揮することがよくあります。他に有名なのはMACDと組み合わせる方法ですね。

私自身も、今回書いたトレード法はときどき用いています。他の時間軸ではあまり試してみたことはないのですが、4時間足でADX、時間足でRSIでも機能すると思います。ただ、それより短い時間軸だと、トレンドが明確ではない場合が多いので、成功する確率が減るのではないでしょうか。

他のテクニカルの組み合わせについては、また時間を作って書いてみたいと思います。




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プロフィール

たろすけ

Author:たろすけ
1969年生まれ。関西在住。一児のパパ。プロフィール写真は生後6ヶ月の自分です(^^;
FX歴は2年弱ですが、株式などの他の投資経験が10年以上あります。スイングトレードでまったりと資産を増やすことを目指しています。
コメント、相互リンク、トラバは随時歓迎します(^^)

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